Your browser does not support JavaScript!

 

  • 1
  • 2
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

:::
專任師資-黃玉娟老師

 

 
 

 

        

陳香蘭老師

姓名

黃玉娟  老師

最高學歷

國立中山大學財務管理博士

研究領域

與專長

投資管理、證券市場微結構、衍生性金融商品

研究室/分機

研究室C463/分機34021

Email

ychuang@nkust.edu.tw

 


 

簡歷

1.聯邦商業銀行國外部與高雄分行
2.正修科技大學企管系專任講師
3.國立中山大學資管系兼任助理教授
4.國科會人文處財務、會計學門複審委員

期刊論文

1.黃玉娟、詹淑慧、陳則學,2012,「新加坡摩根台股期貨到期日效應之因素探討:套利或操縱?」,管理與系統,19(4),pp.761-782。(TSSCI)

2.Chou, J.H., Yu, H.F., and Huang, Y.C., 2012, “Extreme-Value and Margin Setting with Price Limits Using a Censoring Technique”, International Research Journal of Finance and Economics, forthcoming. (Econlit)

3.Huang, Y. C., Hou, N.W., and Cheng, Y.J., 2012, “Illegal Insider Trading and Corporate Governance: Evidence from Taiwan,” Emerging Markets Finance and Trade, 48, 6-22. (SSCI)

4.詹淑慧、高子荃、黃玉娟(通訊作者),2011(9月),「考慮規模分量之企業成長模型:台灣壽險業實證分析」,輔仁管理評論,18(3),pp. 95-116。

5.Huang, Y. C., and Chan, S. H., 2011, “A Case Study of Illegal Insider Trading – The Scandal of Vultures’ Insider Trading”, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 14(1), 81-99. (Econlit,國科會財務金融學門B類國際學術期刊)

6.Hung, M.W., Lin, B.H., Huang, Y.C.*, and Chou, J.H., 2011, “Determinants of Futures Contract Success: Empirical Examinations for the Asian Futures Markets,” International Review of Economics and Finance, 20(3), 452-458. (SSCI,國科會財務金融學門B+類國際學術期刊)

7.Huang, Y. C., and Chan, S. H., 2010, “Trading behavior on the expiration days and quarter-end days: the effect of a new closing method”, Emerging Markets Finance and Trade, 46 (4), 105-125. (SSCI)

8.Wu C.Wen., Huang, Y.C., and Wang, C.W., 2009, “Pricing TAIEX Options - An ARMA Approach”, International Research Journal of Finance and Economics, 31, 180-193. (Econlit)

9.Huang, Y. C., and Wu, C. W., 2009, “Valuing American Options under ARMA Processes”, International Research Journal of Finance and Economics, 28, 152-159. (Econlit)

10.Huang, Y. C., Lin, S. K., and Wu, C. W., 2009, “Pricing risky securities in Hidden Markov-Modulated Poission processes”, Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, 7, 95-120. (FLI,國科會財務金融學門B類國際學術期刊)

11.Huang, Y. C., Chen, C. Y., and Cheng, Y. J., 2008, “Stock Manipulation: The Case of the Taiwan Stock Exchange”, Indian Journal of Finance, 2 (7), 3-14. (Econlit)

12.Huang, Y. C., and Tsai, P. L., 2008, “Effectiveness of Closing Call Auctions: Evidence from the Taiwan Stock Exchange”, Emerging Markets Finance and Trade, 44(3), 5-20. (SSCI) [NSC95-2416-H-327-010]

13.Huang, Y. C., and Chou, J. H., 2007, “Order Imbalance and Its Impact on Market Performance: Order-driven vs. Quote-driven Markets”, Journal of Business Finance and Accounting, 34(9), 1596-1614. (SSCI,國科會財務金融學門ATier-2 類國際學術期刊)

14.黃玉娟、吳錦文,2007,「外幣計價之台灣連動保本型票券訂價」,台灣金融財務季刊,8 (3),pp. 1-21

15.黃玉娟、陳培林、鄭堯任,2007,「交易機制改變對市場績效之影響:透明度與撮合頻率之探討」,證券市場發展季刊,19(1),pp. 133-158(TSSCI) [NSC93-2416-H-327-018]

16.黃玉娟、李袁寬,2006,「交易人部位與期貨報酬之動態關聯」,績效與策略研究,3(1),pp. 33-56

17.黃玉娟、余尚恩、黃可欣、謝秀沄,2005,「以買賣權期貨平價理論探討台指期貨與台指選擇權之套利機會與套利利潤」,輔仁管理評論,12 (3),pp. 1-22

18.Huang, Y. C., 2004, “The Components of Bid-Ask Spread and their Determinants: TAIFEX versus SGX-DT,” Journal of Futures Markets, 24 (9), 835-860. (SSCI,國科會財務金融學門A Tier-2 類國際學術期刊) [NSC91-2416-H-327-016]

19.Huang, Y. C., Lin, C. H., Chang Chien, C. C., and Lin, B.J., 2004, “The Tail Fatness and Value-at-Risk Analysis of TAIFEX and SGX-DT Taiwan Stock Index Futures.” Asian Pacific Management Review, 9 (4), 729-750. (TSSCI)

20.Huang, Y. C., 2004, “The Market Microstructure and Relative Performance of Taiwan Stock Index Futures: A Comparison of Singapore Exchange and Taiwan Futures Exchange,” Journal of Financial Markets, 7(3), 335-350. (SSCI,國科會財務金融學門A Tier-1 類國際學術期刊)

21.Huang, Y. C., Lin, B.J., 2004, “Value-at-Risk Forecasting for Stock Index Futures: Fat Tails and Conditional Asymmetries in Return Innovations,” Review of Quantitative Finance and Accounting, 22(2), 79-95. (Econlit,國科會財務金融學門A-類國際學術期刊) [NSC90-2416-H-327-001]

22.Huang, Y. C., 2004, “Volatility Transmission between Stock Returns and Exchange Rate Changes: The Impact of the Asian Financial Crisis.” Pan-Pacific Management Review, 7(1),83-101。.

23.黃玉娟、陳嘉琳,2004,「買賣價差之分解-TAIFEX與SGX-DT之比較」,管理評論,23(1),pp. 49-72。(TSSCI)

24.黃玉娟、黃珮鈴、梁心怡、黃詩雅,2004,「台灣股價指數現貨與期貨價格領先落後關係之探討—以TAIFEX與SGX-DT為例」,輔仁管理評論,11(1),125-152。

25.黃玉娟、林明白,2003,「買賣單不平衡、價差和報酬之探討:以台指期貨在台灣期貨交易所及新加坡交易所為例」,財務金融學刊,11(2),pp. 71-98(TSSCI) [NSC92-2416-H-327-018]

26.黃玉娟、江宏儒,2003,「股票市場從眾行為之探討:新興市場與已開發國家之比較」,交大管理學報,23(2), 119-146(TSSCI)

27.Huang, Y. C., 2002, “Trading Activity in Stock Index Futures Markets: The Evidence of Emerging Markets”, Journal of Futures Markets, 22(10), pp. 983-1003. (SSCI,國科會財務金融學門A Tier-2 類國際學術期刊) [NSC89-WFA2700049]

28.Huang, Y. C., Chen, S. C., 2002, “Warrants Pricing: Stochastic Volatility vs. Black-Scholes”, Pacific-Basin Finance Journal, 10(4), pp. 393-409. (SSCI,國科會財務金融學門A Tier-2 類國際學術期刊)

29.徐守德、黃玉娟、余明芳,2001,「台股指數期貨日內交易形態之研究:摩根台指期貨與臺灣指數期貨之比較」,管理評論,20(2),pp.31-53(TSSCI)

30.黃玉娟、徐守德,2000,「臺股指數現貨與期貨日內交易形態之比較」,交大管理學報,20(2),pp.149-171(TSSCI)

31.黃玉娟,1999,「報酬與波動性動態關連之研究—摩根台股指數與指數期貨之探討」,國科會研究彙刊,9(1),pp.153-162。(TSSCI)

32.黃玉娟、徐守德,1999,「股價指數期貨定價之研究—新加坡摩根台股期貨之實證」,亞太管理評論4(3),pp.255-269。(TSSCI)

33.黃玉娟、郭照榮、徐守德,1998,「摩根台股指數期貨的市場效率與套利機會之研究」,證券市場發展季刊,10(3),pp. 1-28(TSSCI)

34.徐守德、黃玉娟、陳柏蒼,1998,「投資計畫評估—選擇權評價理論之應用」,管理評論,17(3),pp. 1-25。(TSSCI)

35.徐守德、官顯庭、黃玉娟,1998,「台股認購權證定價之研究」,管理評論,17(2),pp. 45-69(TSSCI)

36.黃玉娟、徐守德,1997,「台股指數現貨與期貨市場價格動態關連性之研究」,證券市場發展季刊,9(3),pp. 1-28(TSSCI)

研討會論文

1.Huang, Y.C., and Yao Jen Cheng, 2013“Stock Manipulation and its Impact on the Market,” BAI2013 International Conference on Business and Information 07-09 th July 2013, Bali, Indonesia.
2.Huang, Y.C., Chan, S. H., and Chou, J.H., 2012, “The Trading Behavior of the Attention Securities: Evidence from Taiwan,” BAI 2012 International Conference on Business and Information 03-05 th July 2012, Sapporo, Japan.
3.Huang, Y.C., and Yao Jen Cheng, 2011, “Manipulation of Security Prices and its Impact on the Market,” International Conference on Corporate Governance & Business (CGB) 14-15 th July 2011, Boston, USA.
4.黃玉娟、彭惠萱,2011,「跨境掛牌 ETF的定價效率與價格領先落後關係-以台灣與香港為例」,2011台灣財務金融學會年會暨學術論文研討會,台灣財務金融學會。
5.Huang, Y.C., N. W. Hou, and Y. J. Cheng, 2010, “Illegal Insider Trading and Corporate Governance: Evidence from Taiwan”, International Conference on Business and Information, Kitakyushu, Japan.
6.Huang, Y.C., C. W. Wang, and C. W. Wu, 2009, “Option Pricing with Autocorrelated Returns: Theoretical and Empirical Perspectives”, International Conference on Market Development and Investment Strategies Joint with International Symposium on Finance and Accounting. Singapore.
7.Huang, Y.C., Y. J. Cheng, and N. W. Hou, 2009, “Illegal Insider Trading and Its Impact on Market”, International Conference on Market Development and Investment Strategies Joint with International Symposium on Finance and Accounting. Singapore.
8.Huang, Y.C., S. K. Lin, and C. W. Wu, 2007, “Implementing option pricing models when asset returns follow Autoregressive moving average process,” The Second International Conference on Asia-Pacific Financial Markets (CAFM). Seoul, Korea.
9.Huang, Y.C., and Yao Jen Cheng, 2007, “Manipulation of security prices and its impacts on Market,” The 7th International Business Research Conference. University Technology, Sydney。
10.Huang, Y.C., C.Y. Chen and Yao Jen Cheng, 2007, “Stock Manipulation and its impact on Market Quality,” The 15th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting and Management (PBFEAM). Ho Chi Minh City, Vietnam。
11.Huang, Y.C., and Pei-Lin Tsai, 2007, “Effectiveness of Closing Call Auctions: Evidence from the Taiwan Stock Exchange,” 第一屆世界理財規劃學術研討會暨CEO論壇
12.Huang, Y.C., C.Y. Chen and Yao Jen Cheng, 2006, “Stock Manipulation and its impact on Market Quality,” The 14th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets. 中山大學
13.黃玉娟、連如華,2006,「台灣股票市場處分效果的研究」,2006金融服務整合與創新發展學術研討會,實踐大學。
14.黃玉娟、林美齡、李建慧,2006,「海外基金動能策略之實證研究」,2006 創新、整合與應用研討會,樹德科技大學。
15.黃玉娟、李袁寬,2005,「交易人部位與期貨報酬之動態關聯」,2005年華人經濟圈企業競爭力與經營管理學術研討會,中華大學。
16.黃玉娟、蔡沛霖,2006,「台灣證券交易所收盤改採集合競價之績效研究」,2006年保險金融管理學術研討會,德明技術學院。
17.黃玉娟、詹雅婷,2005,「台灣50ETF的發行對標的證券市場績效之研究」,21世紀產業經營管理國際學術研討會,高雄應用科技大學。
18.Huang, Y. C., 2005, “Order Imbalance and Market Efficiency: TAIFEX vs. SGX-DT,” The International Conference on Contemporary Issues in Financial Markets and Accounting, October 21, 2005. 台南女子技術學院財金系。
19.黃玉娟、朱冠樺,2005,「透明度與市場績效-台灣證券市場之實證」,第六屆全國實證經濟學論文研討會。
20.黃玉娟、楊尊凱,2005,「企業自願性揭露在資本市場交易關聯性之研究」,2005台灣財務學術研討會。
21.黃玉娟、陳培林,2004,「台灣證券市場新交易制度對市場流動性、波動性及效率性之影響」,2004台灣財務學術研討會。
22.黃玉娟、林明白,2003,「訂單不平衡下價差、日內型態與流動性之探討:以TIFEX和SGX-DT為例」,第四屆全國實證經濟學論文研討會。
23.黃玉娟、葉惠芬,2003,「股價指數期貨最適避險比率之探討-最適VaR避險法與M-V避險法之比較」,第四屆全國實證經濟學論文研討會。
24.黃玉娟、陳嘉琳,2003,「買賣價差之分解-比較摩根台股指數期貨與台股指數期貨」,第四屆全國實證經濟學論文研討會。
25.黃玉娟、陳俊宏,2003,「流動性共變之探討-以台股50為例」,第四屆全國實證經濟學論文研討會。
26.Huang, Y. C., Lin, B.J., 2003, “Value-at-Risk analysis for Taiwan Stock Index Futures: Fat Tails and Conditional Asymmetries in Return Innovations,” Eleventh Annual Conference on PACIFIC BASIN Finance, Economics and Accounting.
27.Huang, Yu-Chuan, 2002, “Return and Volatility Spillovers between the SIMEX Taiwan Stock Index and Index Futures: Bivariate EGARCH-X Model,” Tenth Annual Conference on PACIFIC BASIN Finance, Economics and Accounting.
28.黃玉娟、林帛靜,2002,「期貨市場報酬分配之厚尾型態與風險值衡量模式之探討-臺灣臺指期貨與新加坡摩根臺指期貨」台灣財務金融學會研討會。計劃編號:NSC90-2416-H-327-001。
29.Huang Yu-Chuan, and Chen S.C., 2001, “Option Pricing under Stochastic Volatility—The case of Taiwan Warrant,” 2001Taipei International Quantitative Finance Conference.
30.黃玉娟、陳香君,2001,「不同波動性估計方法下台灣認購權證之實證績效」,21世紀全球投資策略研討會,國立高雄第一科技大學。
31.王毓敏、黃玉娟、陳正佑,2001,「台股指數期貨的價量關係」,21世紀全球投資策略研討會,國立高雄第一科技大學。
32.Huang Y.C., 2001, “Trading Activity in Stock Index Futures Markets: The Evidence of Emerging Markets”, 21世紀全球投資策略研討會,國立高雄第一科技大學。
33.徐守德、黃玉娟、余明芳,2000,「台股指數期貨日內交易形態之研究:摩根台指期貨與臺灣指數期貨之比較」,中國財務學會年會暨學術研討會。
34.T. P. Liang, W. C. You, D. Shyu, Y. C. Huang, and M. S. Hsu, 2000, “Earnings Forecasting Performance: A Comparison of Neural Network Models, Parsimonious Time Series Models, and Financial Analysts’ Analysis”, 7th Asia Pacific Finance Association Annual Conference.
35.黃玉娟、徐守德、王毓敏,2000 (11月),「臺股指數現貨與期貨日內交易形態之研究」,亞太金融中心學術研討會,義守大學。
36.徐守德、黃玉娟、張家銓,2000 (6月),「季盈餘宣告對股價之影響—GARCH模型之應用」,提升競爭力與經營管理研討會,淡江大學。
37.黃玉娟、徐守德(1999), “股價指數期貨定價之研究—新加坡摩根台股期貨之實證”,邁向二十一世紀亞太管理學術研討會論文集。
38.T. P. Liang, D. Shyu, Y. C. Huang, and M. S. Hsu, 1999, “ The Application of Neural Networks to Earnings Forecasting,” 1999 Joint International Conference on Contemporary Management and Comparative management.
39.黃玉娟,1998,「台股指數與指數期貨報酬與波動性之研究—雙變量EGARCH Error Correction 模型」,中國財務學會年會暨學術研討會。
40.Huang, Y. C., 1998, “ Price Movements and Price Discovery in the Morgan Taiwan Stock Index and the Stock Index Futures Markets,” 1998 Joint International Conference on Contemporary Management and Comparative management.

研究 • 産學計劃

1.黃玉娟 (2016),「交易頻率與市場品質之探討,科技部專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 482,000;計畫編號: NSC 105;執行期間:2016/8/1~2017/7/31)。
2.黃玉娟 (2014),「放空限制與市場品質之研究」,科技部專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 841,000;計畫編號: NSC 103-2410-H-327-001-MY2;執行期間:2014/8/1~2016/7/31)。
2.黃玉娟 (2013),「收盤集合競價透明度與市場品質:尾盤資訊揭露新制之探討」,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 557,000;計畫編號: NSC 102-2410-H-327 -016;執行期間:2013/8/1 ~ 2014/7/31)。
3.黃玉娟 (2010-2012),「期貨市場各類參與者之交易行為分析」,行政院國家科學委員會三年期專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 2,504,000;計畫編號: NSC99-2410-H-327-001-MY3;執行期間:2010/8/1 ~ 2012/7/31)。
4.黃玉娟 (2007-2010),「內線交易、公司治理與市場品質」,行政院國家科學委員會三年期專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 2,914,000;計畫編號:NSC96-2416-H-327-016;執行期間:2007/8/1 ~ 2010/7/31)。
5.洪茂蔚、林丙輝、黃玉娟、周建新 (2007),「期貨商品之成功或不成功因素之研究」,台灣期交所委託計劃,計畫協同主持人。(計劃經費:NT$ 756,700;執行期間:2007/1/1 ~ 2007/8/31)。
6.黃玉娟 (2006),「收盤集合競價對市場績效與操縱行為之影響」,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 849,000;計畫編號: NSC95-2416-H-327-010;執行期間:2006/8/1 ~ 2007/7/31)。
7.黃玉娟 (2005),「企業自願性盈餘揭露之動機:理論與實證」,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 912,000;計畫編號: NSC94-2416-H-327-018;執行期間:2005/8/1 ~ 2006/7/31)。
8.黃玉娟 (2004),「台灣證券市場交易機制改變對市場績效之影響:撮合頻率與透明度之探討」,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 711,800;計畫編號: NSC93-2416-H-327-018;執行期間:2004/8/1 ~ 2005/7/31)。
9.黃玉娟 (2003),「委託單不均衡及其對市場績效之影響:人工喊價與電子競價制度之比較」,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 492,600;計畫編號: NSC92-2416-H-327-018;執行期間:2003/8/1 ~ 2004/7/31)。
10.黃玉娟 (2002),「期貨市場價差成份之分解及其決定因素之探討: 新加坡摩根 台指與台灣指數期貨之比較」,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 120,000;計畫編號: NSC91-2416-H-327-016;執行期間:2002/8/1 ~ 2003/7/31)。
11.黃玉娟 (2001),「期貨市場報酬分配之厚尾型態及風險值衡量模式之探討」,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 292,600;計畫編號: NSC90-2416-H-327-001;執行期間:2001/8/1 ~ 2002/7/31)。
12.黃玉娟 (2000),「期貨市場日內形態之研究:市場關門理論之驗證」,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,計畫主持人。(計劃經費:NT$ 230,000;計畫編號: NSC 89WFA2700049;執行期間:2000/8/1 ~ 2001/7/31)。

績優表現

1.  1999 宏碁基金會龍騰博士論文入選獎
2.  1999 年 國科會甲等研究獎
3.  1999 年 榮獲斐陶斐榮譽協會榮譽會員
4.  1999 年 中山大學87學年度博士研究生優秀畢業論文獎
5.  1999 年 榮獲證券暨期貨研究發展博士論文甲等獎
6.  2000 年 國科會甲等研究獎
7.  2001 年 第四屆全國經營實務專題成果發表競賽大學組優勝獎指導教授
8.  2002 年 第五屆全國經營實務專題成果發表競賽大學組優勝獎指導教授
9.  2004年 榮獲證券暨期貨發展基金會金椽獎學術論文佳作獎
10. 2005年 榮獲 ING 安泰管理碩士論文財務管理組優勝獎指導教授
11. 2006年 榮獲 ING 安泰管理碩士論文財務管理組佳作獎指導教授
12. 2006年 榮獲第五屆證券暨期貨金椽獎學術論文甲等獎
13. 2007年 榮獲國立高雄第一科技大學學術研究傑出獎
14. 2009年 榮獲國立中山大學管理學院傑出校友獎

 

 

 

No . of visitors